Actualizamos a NightRange 3.0

Hola a todos,

 

Tal como dijimos, hemos estado trabajando duro este fin de semana con el fin de presentar NightRange 3.0, la 3a versión del escalper automático de AutoTrading Factory.

 

El principal motivo de esta actualización es, por un lado, adaptarnos a las circunstancias del mercado, donde parece ser que el mercado asiático está moviendo con fuerza el dólar en su hora de mercado. A pesar de que nuestros pares son todos americanos y europeos, hay una evidencia de que se están moviendo dólares aún cuando EEUU ya cerró sus bolsas. Es por ello que nos vemos obligado a realizar adaptaciones en nuestra estrategia, para evitar que ello suponga un problema en el sistema.

 

Por otro lado, no hacemos ningún cambio sin que ello suponga, por lo menos, mantener el nivel de rentabilidad y efectividad que teníamos hasta ahora. Así pues, además de garantizar la nulación de afectación por los cambios de mercado, garantizamos que el sistema seguirá siendo robusto y rentable como hasta ahora.

 

Sin más, procedemos a definir todos los cambios.

 

Introducción

Nos centramos antes que nada en el foco del problema. Las operaciones que se quedan abiertas tras el cierre de mercado, ahora más que antes, están cerrando en pérdidas. Considerando que cada pérdida es un 10% del saldo de la cuenta, es algo que no nos podemos permitir.

No obstante, hemos validado que dentro de nuestro horario las operativas siguen siendo rentables, ya que estamos en un momento entre el cierre americano y la apertura asiática. Eso quiere decir que la ausencia de volatilidad y grandes volúmenes la seguimos teniendo garantizada.

Así pues, el objetivo principal está claro, seguir operando dentro de nuestro marco horario, y cortar las pérdidas tras la finalización de éste.

 

Cómo funciona actualmente NightRange

NightRange sigue un estricto filtro horario para abrir las órdenes, entre las 23:00h y la 1:00h (hora bróker).

A partir de la 1:00h, deja de abrir órdenes, pero las órdenes que están abiertas a la hora de finalización del cierre horario, se mantienen abiertas hasta que se active una regla de salida; consigue llegar a profit o bien toca el SL.

En condiciones normales, si el par no sufre grandes movimientos y se mantiene en rango, por estadística lo más probable es que llegue a la zona de profit y cierre. Esto debe ser mucho más probable para que salga a cuenta, pues tocar un SL supone consumir varios casos de profits.

Esto es un resumen de lo citado sobre el funcionamiento actual de NightRange:

operativa night range

*Simulación de un día típico de operativa de NigthRange, los checks verdes simulan profits y las cruces rojas serían pérdidas.

 

Cambios esenciales

Después de repasar todos los casos de pérdidas, estamos viendo un incremento de casos de pérdidas para aquellas operaciones que se mantienen abiertas más allá de la 1:00h.

La solución base es cortar las operaciones ante la apertura del mercado asiático. Sin embargo, no tendría mucho sentido abrir órdenes pocos minutos antes del cierre, pues es bastante probable que abramos para cerrarla en pérdidas. Así pues, hemos desglosado el cierre en 2 puntos:

  • Por un lado, tenemos la hora de finalización de la operativa. Esta hora, será la que decida cuándo dejamos de abrir nuevas órdenes. Esta hora será las 00:45h. Esto quiere decir que ahora operaremos 1 hora y 45 minutos por sesión, en vez de 2 horas como hacíamos anteriormente.
  • Por otro lado, tenemos la hora de cierre de operaciones abiertas. Esta hora será a la 1:15h.

Es decir, las órdenes dejarán de abrirse a las 00:45h, y tendrán 30 minutos para llegar a su objetivo de profit. De no ser así, se cerrarán automáticamente a la 1:15h.

Recordad que la hora Broker es 1 hora más que en España. (el cierre de órdenes será a las 0:15h hora española).

Bien, decir que todas estas horas no han sido fruto del azar, sino que han sido validadas estadísticamente en intervalos de 5 minutos. Si revisáis el histórico, veréis que muchas de las operaciones que tocan el SL son de madrugada, y si os fijáis también, veréis que muchas son abiertas a última hora del horario (>00:45h).

Mostramos ahora los cambios sobre la imagen anterior:

CAMBIOS NIGHT RANGE

A considerar lo sucedido con los 2 casos típicos de las órdenes 5 y 6.

La orden 5 resume los casos en los que se nos abre una orden y se nos queda abierta durante la noche hasta tocar el SL. Con la nueva versión, esta operación se cerrará antes de llegar a su SL.

La orden 6 resumen las operaciones que suelen abrir minutos antes del cierre de la 1h. Por estadística, hay varios casos que entran en riesgo de coger una tendencia noctura y que cierre en SL. Aunque son más casos los que se acaban salvando, no compensa por las operaciones que cierran en profit. Con la nueva versión, esta orden 6 no se ejecutaría al sobepasar las 00:45h.

 

¿Con esto qué ganamos?

Pues para empezar, que ya nos podremos ir a dormir tranquilos, porque a las 00:15h estará todo cerrado. Se acabó el insomnio!

 

En cuanto a mejoras obtenidas en los backtest:

  • Reducción significativo del DrawDown (más de 3 veces el esperado hasta ahora).
  • Se mantienen o mejoras los beneficios esperados.
  • Se mejora el factor de beneficios.
  • Se realizan menos operaciones.
  • Aunque aumenta el número de operaciones perdedoras, éstas pierden de media 4 veces menos cash respecto a la operativa actual.

 

Otras mejoras

Hemos aprovechado esta nueva versión para añadir otras mejoras que teníamos pendientes de implementar:

  • No sigue operando el par que toca el SL hasta la siguiente sesión. Esto evita que el sistema vuelva a reentrar tras una pérdida, pues el probable que haya sucedido un acontecimiento con bruscos movimientos sobre el par, y no interese seguir operando.
  • No opera los días en que haya reunión de la FED. Esta gestión la realizábamos manualmente, pero ahora ya está integrado el calendario de reuniones de la FED en el código para no operar esos días en las que el riesgo de la operativa es elevado.
  • Tenemos disponible la gestión del lotaje variable en función del número de órdenes que ya hayan abiertas en mercado. Por el momento vamos a seguir como siempre, pero no descartamos aumentar el riesgo cuando no haya ninguna orden previa abierta, y reducirlo conforme hayan más operaciones en mercado.

 

Resultados backtest

Los resultados del backtest han sido satisfactorios en todos los pares, excepto en el USDCAD. A expensas de analizar en mayor detalle este par, por el momento lo vetamos y operaremos de momento con los otros 3 pares.

Los pares EURUSD y GBPUSD, ambos han ganado en rentabilidad con un riesgo menor.

El USDCHF ha tenido una rentabilidad levemente inferior, aunque el riesgo y el porcentaje de DD ha mejorado.

 

Conclusiones

Con estos cambios esperamos que NightRange mantenga sus niveles de rentabilidad, redistribuyendo las pérdidas en mayor frecuencia pero menos drásticas. Esto nos ayudará a tener una estabilidad ya que, aunque nosotros confiamos plenamente en la esperanza matemática del sistema a largo plazo, muchos clientes se asustan y salen del sistema cuando llegan fuertes caídas, y re-entran cuando acumulamos una gran cantidad de beneficios. De este modo se pierde una gran cantidad de recorrido de beneficios, y es una lástima. Con esta nueva versión, generando mayor estabilidad, esperamos que generemos más confianza para operar con NightRange.

 

Esto es todo el informe.

 

Sin más, quedo a vuestra entera disposición para cualquier duda o aclaración.

 

Atentamente,

Cristian Gómez

CEO – Founder



Cristian Martínez
Author: Cristian Gómez Martínez
Admin web, blog, foro y CEO AutoTrading Factory. Es un placer y un honor compartir con todos vosotros una comunidad especializada en el trading automático. Feliz trading!

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