¿Cómo definir un sistema automático de trading?

Muchos de nuestros clientes se encuentran con la dificultad a la hora de definir el sistema de trading que quieren encargar. El equipo de AutoTrading Factory pone todo su empeño para dar soporte a esta difícil tarea con la cual nos enfrentamos cada día.

 

Con el fin de facilitar el canal de comunicación cliente – AutoTrading Factory, hemos creado esta entrada de blog en el que vamos a repasar los aspectos claves que el cliente debe conocer de antemano para poder definir de forma eficiente un sistema de trading.

 

Fase I: Idea

 

La idea es la base y materia prima desde la cual se compone todo el resto del sistema. El cliente debe centrarse inicialmente en el tipo de operativa que quiere definir. Trading tendencial, en rango, break out, sistema de GRID, etc… En la idea también se deben incorporar los primeros matices que den una orientación del sistema a realizar. Hablamos por ejemplo de los objetivos principales que se quieren lograr, los momentos en que se hará operativa, así como citar las reglas más importantes.

 

Ejemplo Idea: Sistema de inversión tendencial que busque entrada al mercado en momentos tempranos de la tendencia. Se operará en timeframes de 1 hora en superior y se tratará de filtrar la entrada para evitar falsas señales. El objetivo es dejar correr el precio e ir cubriendo los beneficios mientras estamos en tendencia.

 

Fase II: Estrategia

 

En la estrategia entran en juego los indicadores a realizar y se definen al detalle los objetivos a alcanzar a nivel fundamental, sin llegar a ser del todo mensurables. Aquí ya se definen los indicadores a realizar, la dinámica del sistema y en qué se va a basar la operativa para entrar y salir del mercado.

 

En este punto se tiene una clara idea del funcionamiento del sistema, pero aún no es suficiente para acabar de definirlo.

 

Ejemplo Estrategia: (Sobre la idea del ejemplo anterior) El sistema tendencial validará las velas Heiken Ashi y las medias móviles sobre el precio High y Low. Se entrará al mercado cuando Las velas Heiken Ashi estén en el signo a favor de la orden a abrir, así como el precio se haya despegado del canal formado por ambas medias móviles. Las órdenes se cerrarán automáticamente con el cambio de sentido del Heiken Ashi. Se usará Stop Loss y Trailing Stop. No se usará Take Profit.

 

Fase III: Definición del sistema

 

En esta fase se debe definir de forma exhaustiva el funcionamiento del sistema. Los objetivos deben seguir los estándares SMART, es decir, deben ser específicos, mensurables, alcanzables, realisticos y en tiempo.

 

Se debe mostrar una evidencia de cambio en el lenguaje de definiciones. Salimos de la parte fundamental del trading y entramos en la parte técnica de los sistemas. En este punto ya no importa tanto el por qué, sino el cómo se va a diseñar el sistema.

 

Para la definición del sistema, trabajamos con los 4 apartados que aparecen en nuestro servicio de encargo online de sistema de trading.

 

En él se definen 4 apartados:

  • Condiciones apertura: Se debe definir las condiciones que debe suceder en el mercado para entrar las órdenes, siguiendo lectura de los indicadores técnicos correspondientes o de eventos del precio que se identifiquen como reglas.
  • Condiciones cierre: Del mismo modo que el punto anterior, pero respecto al cierre de las operaciones. El cierre de las operaciones puede ser o bien por un indicador o evento del precio, o bien por un nivel de Take Profit o Stop Loss definido por el sistema.
  • Gestión monetaria: En este apartado se define todo lo relativo con el tamaño de las órdenes a aplicar. Lotes fijos, variables en función del saldo de la cuenta, sistemas de martingala, etc…
  • Tratamiento de órdenes: Aquí se hace referencia a toda alteración de órdenes correspondientes al sistema. Modificación de Take Profit o Stop Loss, operativa de Trailing Stop, cierres parciales, etc…

 

Adicionalmente a estas 4, hay un apartado de observaciones para poder redactar todo aquello que no se define en los puntos anteriores, pero sin embargo es importante considerar.

 

Ejemplo Definición del sistema: (Sobre la estrategia del ejemplo anterior). Se definen cada uno de los apartados siguiendo las reglas del sistema.

  • Condiciones apertura:
    • Para compras: Vela Heiken Ashi en color verde completa por encima del canal de medias. La secuencia de verdes debe provenir del canal.
    • Para ventas: Vela Heiken Ashi en color rojo completa por debajo del canal de medias. La secuencia de rojos debe provenir del canal.
    • (canal de medias High y Low configurables en tipo y periodo)
  • Condiciones cierre: 
    • Para compras: Vela Heiken Ashi cambia de color a rojo.
    • Para ventas: Vela Heiken Ashi cambia de color a verde.
    • Para compras y ventas: Stop Loss en Pips, configurable y opcional.
  • Gestión monetaria: Se abrirá 1 lote por cada XXXX € en la cuenta, siendo XXXX parametrizable por parámetro. El resultado debe ser fraccionable y proporcional tanto si el saldo de la cuenta es mayor o menor al establecido por parámetro. 
  • Tratamiento de órdenes: Trailing Stop en Pips, configurable y opcional.

También es aconsejable utilizar ilustraciones con los indicadores utilizados y las señales de entrada y salida a modo de ejemplo:

EJEMPLO

 

Una vez llegamos a la fase III, el sistema estará completamente definido y listo para empezar su desarrollo.

 

Un cliente que siga todos estos aspectos, obtendrá:

  • Mayor visibilidad y claridad estratégica del sistema.
  • Menor tiempo dedicado a la comunicación de especificación del sistema.
  • Se evitarán futuras incidencias o malentendidos.

 

¿Y tú? ¿Ya tienes claro el sistema a realizar? ¡Encárganos tu sistema!



Cristian Gómez Martínez
Author: Cristian Gómez Martínez
Admin web, blog, foro y CEO AutoTrading Factory. Es un placer y un honor compartir con todos vosotros una comunidad especializada en el trading automático. Feliz trading!

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